El estudio de Series de Tiempo es importante para la formación de los estudiantes de Actuaría ya que les permitirá tomar decisiones con base en los modelos matemáticos ajustados a las colecciones de datos observados a través del tiempo que se presentan en cualquier disciplina donde el Actuario pueda intervenir.
En este curso se presentan los modelos ARIMA y GARCH, que son los más utilizados en la modelación de Series de Tiempo. El modelo GARCH, recientemente formulado, surge por la necesidad de modelar series de tiempo financieras, por lo que es una herramienta indispensable para el Actuario.
Este curso se relaciona con las asignaturas Demografía, Inferencia Estadística, Métodos Numéricos, Probabilidad I, Probabilidad II, Procesos Estocásticos, Programación y Seguridad Social y Pensiones Privadas; ya que contribuye al logro de las competencias de egreso.
- Profesor: José Luis Batún Cutz